SISTEMA 2:
Idea de trading
Este sistema busca ganar dinero en rangos laterales o fases de mercado con escasa direccionalidad. Es decir, que espero obtener buenos resultados en ausencia de tendencia, y malos resultados en tendencias definidas.
Formulación
Los datos que vamos a manejar son los siguientes:
- Grafico diario, es decir, cada barra mostrará un día. Utilizaremos el precio de cierre (C) de cada día para comprobar si se cumplen o no las reglas de compra/venta.
- Indice de Fuerza Relativa o (RSI): es un indicador técnico de tipo oscilador. Para nuestro ejemplo estamos usando un RSI de 14 días. Su cálculo se realiza agrupando los últimos 14 días en dos cestas: por un lado los días que son alcistas (U), y por otro lado los días que son bajistas (D). Ahora calculamos la media exponencial (EMA)₁ de 14 sesiones sobre la cesta alcista y por otro lado la media exponencial (EMA) de 14 sesiones sobre la cesta bajista. El cociente entre ambas medias exponenciales genera el indicador de Fuerza Relativa.
Por último generamos un índice que fluctúe entre 0 y 100:
(₁) El cálculo de EMA para 14 sesiones es el siguiente: EMA(t) = EMA(t-1) + M*[C(t)-EMA(t-1)
- Primero calculo la media móvil simple de 14 periodos porque será el valor que tome para la EMA en su primer día de cálculo:
- MMS = sumatorio de los últimos 14 datos / 14
- Después calculamos el multiplicador (M):
- M = (2/(n+1) = (2/(14+1) = 0.133 (13.33%)
- Ahora ya podemos calcular EMA(t)
Las Reglas Operativas serán las siguientes:
- Comprar si el RSI de 14 sesiones cae por debajo de 30 (Buy = RSI(14) < 30)
- Vender si el RSI de 14 sesiones supera 70 (Sell = RSI > 70)
Test de comportamiento
Vamos a ver qué aspecto muestra nuestra operativa sobre el gráfico del Dólar-Yen. Como comentaba al diseñar el sistema, la idea es obtener buenos resultados en las fases laterales, y malos resultados en fases con dirección definida. La evolución de la línea de resultados, en la parte inferior del gráfico, muestra como en los periodos laterales, o con menos tendencia, marcados en rectángulos amarillos, el beneficio sube, es decir que el sistema gana dinero. Por el contrario cuando el mercado se mueve con tendencias definidas, como ocurre a finales de 2012 y principios de 2013, se generan fuertes pérdidas.
Sistema2 aplicado sobre el Dólar/Yen. Pinchar para ampliar.
Por tanto, el test de comportamiento es positivo, ya que la operativa que realiza mi sistema encaja bien con la “idea de trading” que quería desarrollar.
Conclusión
Hemos visto como se pueden diseñar un conjunto de reglas operativas sencillas para operar sobre un mercado de manera automática. No voy a extenderme ahora en la valoración de los resultados obtenidos, ni tampoco en las fases 4, 5, 6, 7 y 8 que comentaba al principio. Durante las próximas semanas desarrollare todo el proceso en profundidad para que se aprecie la complejidad del mismo.
