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INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE TRADING AUTOMATICOS – Caso práctico 2/3

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE TRADING AUTOMATICOS – Caso práctico 2/3
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SISTEMA 1

Idea de trading

Este sistema busca ganar dinero en tendencias definidas. Es decir, que espero obtener buenos resultados cuando el mercado muestre un patrón claramente direccional. Por el contrario, cuando el mercado se mueva en rangos laterales los resultados serán malos. Para ello voy a utilizar un indicador técnico de seguimiento de tendencia como es la media móvil.

Formulación

 Los datos que vamos a manejar son los siguientes:

  • Grafico diario, es decir, cada barra o vela mostrara un día. Utilizaremos el precio de cierre de cada día (C) para comprobar si se cumplen o no las reglas de compra/venta.
  • Media Móvil Simple (MMS): es un indicador técnico tendencial. Para calcular por ejemplo la MMS de 10 días lo que hacemos es sumar los últimos 10 precios de cierre y el resultado lo dividimos entre 10.

Las Reglas Operativas serán las siguientes:

  • Comprar si el cierre del día supera la media móvil simple de 30 sesiones (“Buy” = C > MMS(30))
  • Vender si el cierre del día cae por debajo de la media móvil simple de 30 sesiones (“Sell” = C < MMS(30))

La manera en que se programa o escriben las reglas para operar depende del programa o software que utilicemos. En el caso de no disponer de ninguno se puede hacer facilmenet en una hoja de cálculo Excel.

 Test de comportamiento

Vamos a ver qué aspecto muestra nuestra operativa sobre el gráfico del Dólar-Yen.

SISTEMA-DE-TENDENCIA-DOLAR-YEN

Sistema de trading tendencial sobre Dólar Yen diario

El gráfico superior está dividido en dos partes:

  • En la superior hay un gráfico de barras que muestra la evolución del Dólar vs Yen en base diaria desde hace 2 años. Hay una línea roja que fluctúa en torno a él, y es la media móvil simple que he utilizado para generar las órdenes de compra/venta. También he marcado las fases laterales en rectángulos amarillos para facilitar el análisis de resultados.
  • La parte inferior de gráfico muestra el “Strategy Equity”, es decir, la evolución del resultado de mi operativa. Como comentaba al diseñar el sistema, la idea es obtener buenos resultados en las fases con tendencia o dirección bien definida, y malos resultados en las fases laterales. Como se ve en la evolución de la curva de resultados, cada vez que el mercado se mueve con cierta direccionalidad, julio de 2011, febrero de 2012 y especialmente desde noviembre de 2012, el sistema consigue ganar dinero. Por el contrario, el resultado correspondiente a los periodos contenidos en las cajas de color amarillo, es decir, en los rangos laterales, son negativos siempre.

Por tanto, el test de comportamiento es positivo, ya que la operativa que realiza mi sistema encaja bien con la “idea de trading” que quería desarrollar a priori.

No te pierdas la próxima entrega, donde desarrollare un sistema cuyo comportamiento sea inverso al que hemos visto hoy. De esta manera podremos apreciar la variedad de ideas de «trading» sobre las que podemos trabajar a la hora de diseñar un sistema automático. A lo largo del mes iré incluyendo nuevos capítulos que se centraran en el análisis de los resultados de ambos sistemas y sucesivos procesos del diseño de los mismos.

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