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volatilidad

En esta entrada voy a completar la información que ya publique en http://www.aprenderaoperar.com/imprescindible-en-tu-operativa-o-trading/como-comparar-el-riesgo-beneficio-de-nuestras-posiciones-de-trading-con-excel/, respecto a como calcular el importe que quiero invertir en una estrategia. Como recordareis, hablaba de dos conceptos clave: el grado de confianza que genera mi análisis el ratio Beneficio-Riesgo de la operación que voy a hacer. Ahora queda por explicar la diferencia que hay a la hora de montar un portfolio o cartera donde los distintos activos sobre los que opero tienen volatilidades muy distintas. ¿Que es eso de la volatilidad? Es la capacidad que tiene dicho mercado de moverse arriba y abajo. Es decir, como podréis ver en el vídeo, el bono alemán (bund) es un activo que tiene baja volatilidad. Es decir, para ver un movimiento de un 20% igual hacen falta un par de años de modo habitual. Por el contrario, algunos commodities (en mi ejemplo el cafe), se han movido un 20% en seis días. Logicamente tengo que tener en cuenta este factor a la hora de buscar como diversifico mis inversiones en una cartera con varios activos. ¿Porqué? Si en el Bund pongo una posición con una relación Beneficio-Riesgo de 3 a 1, y un grado de confianza de 5 sobre 5. Read more