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En este vídeo os presento un sistema de “trading” que combina un indicador de seguimiento de tendencia, como es la media móvil ponderada, con otro indicador, cuya mayor utilidad es la localización de extremos de movimiento, como es el Indice de Fuerza Relativa o RSI.  Podéis ver como  desarrollo las señales de compra y venta, la fijación de “stops”, y las ventajas e inconvenientes que ofrece la combinación de ambos indicadores técnicos. Los ejemplos están aplicados sobre mercados de muy corto plazo, de 5 minutos a 15 minutos principalmente. Y en el ejemplo me centro principalmente en el IBEX, aunque como podréis ver se puede implementar en divisas, commodities (con una ligera modificación), u otros índices de renta variable. Espero que quede clara la explicación, pero si os surgen dudas, mandadme vuestros comentarios para que pueda responderos.   VIDEO (1/1)

Esta es la última entrega del primer capítulo correspondiente a la utilización de las Bandas de Bollinger. A lo largo de los 3 vídeos he comentado reglas operativas, filtros, y posibles alternativas que varían los resultados obtenidos, siempre con el mismo indicador, y utilizado para generar señales de compra y venta, la perforación de las bandas inferior y superior respectivamente. A lo largo de las próximas semanas, publicaré el capítulo 2,  sobre como utilizar las Bandas de Bollinger como identificador de tendencia, a través del ·diferencial de sus bandas”. También profundizaré en el concepto de %B , y como se pueden analizar divergencias y tendencias, para anticipar reacciones en el precio.

SISTEMA 2: Idea de trading Este sistema busca ganar dinero en rangos laterales o fases de mercado con escasa direccionalidad. Es decir, que espero obtener buenos resultados en ausencia de tendencia, y malos resultados en tendencias definidas. Formulación  Los datos que vamos a manejar son los siguientes: Grafico diario, es decir, cada barra mostrará un día. Utilizaremos el precio de cierre (C) de cada día para comprobar si se cumplen o no las reglas de compra/venta. Indice de Fuerza Relativa o (RSI): es un indicador técnico de tipo oscilador. Para nuestro ejemplo estamos usando un RSI de 14 días. Su cálculo se realiza agrupando los últimos 14 días en dos cestas: por un lado los días que son alcistas (U), y por otro lado los días que son bajistas (D). Ahora calculamos la media exponencial (EMA)₁ de 14 sesiones sobre la cesta alcista y por otro lado la media exponencial (EMA) de 14 sesiones sobre la cesta bajista. El cociente entre ambas medias exponenciales genera el indicador de Fuerza Relativa.                                                     Por último generamos un Read more

SISTEMA 1 Idea de trading Este sistema busca ganar dinero en tendencias definidas. Es decir, que espero obtener buenos resultados cuando el mercado muestre un patrón claramente direccional. Por el contrario, cuando el mercado se mueva en rangos laterales los resultados serán malos. Para ello voy a utilizar un indicador técnico de seguimiento de tendencia como es la media móvil. Formulación  Los datos que vamos a manejar son los siguientes: Grafico diario, es decir, cada barra o vela mostrara un día. Utilizaremos el precio de cierre de cada día (C) para comprobar si se cumplen o no las reglas de compra/venta. Media Móvil Simple (MMS): es un indicador técnico tendencial. Para calcular por ejemplo la MMS de 10 días lo que hacemos es sumar los últimos 10 precios de cierre y el resultado lo dividimos entre 10.  serán las siguientes: Comprar si el cierre del día supera la media móvil simple de 30 sesiones (“Buy” = C > MMS(30)) Vender si el cierre del día cae por debajo de la media móvil simple de 30 sesiones (“Sell” = C < MMS(30)) La manera en que se programa o escriben las reglas para operar depende del programa o software que utilicemos. Read more

Definición Un sistema de trading automático, o lo que los anglosajones denominan “Black Box”, no es otra cosa que un conjunto de reglas que definen unas condiciones de compra y de venta de manera clara y rigurosa. No hay ambigüedad en ellas, ni aspectos subjetivos, no hay una valoración personal. O se cumplen o no, y cuando se cumplen generan señales de compra y de venta. Estructura   El proceso mediante el cual se diseña un sistema de trading es largo y complejo. Pero entender los pasos de su construcción y desarrollo es algo sencillo. Este proceso se descompone en: Dar con una “Idea de trading”, es decir cuando quiero que opere mi sistema. Formular o implementar dicha idea en un lenguaje determinado (programación). Test de comportamiento: comprobar que la operativa se ajustan a la “Idea” inicial. Análisis de resultados: ver la eficacia el sistema, es decir, la estadística de la operativa. Modificación de reglas,  introducción de filtros, optimización de parámetros, etc. Vuelta al punto 3, 4, 5 hasta que obtengamos  resultados buenos y sólidos. Seguimiento en vacio o en papel. Consiste en poner en marcha el sistema utilizando dinero ficticio, pero sobre un mercado real. Gestión definitiva con el Read more